InstaForex
InstaForex

Средняя скользящая и модели, основанные на ней.

Средняя скользящая представляет собой расчетную характеристику временного ряда, которая образовывается с помощью постепенной замены данных средней арифметической из определенных уровней ряда (их количество рассматривается в виде интервала скольжения); при этом интервал скольжения постоянно перемещается: из него исключаются первый уровень, и появляется последний, а потом расчет средней снова повторяется и т. д. Такой метод, который называется методом скользящей средней, используется в целях выравнивания временных рядов (к примеру, тех, что отражают сезонные колебания).

Средняя скользящая – что это?

Средняя скользящая – в чем идея? Для того, чтобы понять ее идею, для начала необходимо понять временные ряды, или последовательность данных, которые расположены в хронологическом порядке. Например, к таким данным относятся ежедневные цены на закрытие акций. Они складываются последовательностью точек данных. Сложив точки данных и разделив их сумму на количество этих точек, то мы получим среднее. Скользящее среднее возникает, когда этот процесс повторяется несколько раз

Этот метод можно назвать примитивным фильтром низких частот – пропускает низкочастотные, фильтруя высокочастотные процессы. Если рассмотреть скользящую на графике, то она будет похожа на вертикальные колебания (высокочастотные) – как шум. А низкочастотные будут выглядеть как плавные волны.

Средняя скользящая – момент запаздывания.

Помимо того, что средняя скользящая способна снижать зашумленность временных рядов, она также обладает моментом понятности, простоты и многофункциональности. Но, как и все другие методы фильтрации, она имеет свои недостатки – запаздывание. И не смотря на то, что отфильтрованные данные чище и больше подходят для анализа, но появляется некоторое запаздывание между данными. И такая проблема может повлиять на быстроту реакции трейдера.

В большинстве случаев, запаздывание, не является проблемой. Например, когда скользящая одного временного ряда, используется для анализа другого временного ряда.

На валютном рынке существует огромное количество разнообразных способов предсказаний временных серий. Иногда можно уменьшить запаздывание, используя полосовой фильтр. Подобные фильтры могут иметь почти нулевое запаздывание.

Похожие статьи:
Средняя скользящая
Средняя скользящая на форекс
Скачать на форекс бесплатно
НедавниеПопулярныеСлучайные