Индикатор CCI
Индикатор CCI – Commodity Channel Index (Индекс товарного канала). Индикатор CCI измеряет отклонение цены бумаги от ее среднестатистической цены. Высокие значения CCI указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, индикатор CCI применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам, его разработал Дональд Ламберт.
Существует несколько основных способов использования индикатора CCI:
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
Индикатор CCI обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже 100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).
Использование нулевой линии в качестве сигнальной. При пересечении нулевой линии снизу вверх поступает сигнал на покупку, при пересечении вниз, соответственно на продажу.
Расчет индикатора CCI:MD – вероятное отклонение;
TP – типичная цена;
SMA – простое скользящее среднее;
N – количество периодов.
- Сложите максимум, минимум и цену закрытия каждого периода и разделите сумму на 3. Полученное значение называется типичной ценой.
- Вычислите n периодное простое скользящее среднее типичных цен, полученных по п. 1.
- Вычтите полученное по п. 2 значение для текущего периода из типичных цен (п. 1) каждого из предшествующих n периодов. Например, при расчете 5дневного CCI нужно найти пять значений разности с сегодняшним значением, полученным по п. 2.
- Вычислите n периодное простое скользящее среднее абсолютных значений каждой из величин, полученных по п.З.
- Умножьте полученное по п.4 значение на 0,015.
- Из полученного по п. 1 значения вычтите значение, полученное по п. 2.
- Разделите значение по п.6 на значение по п.5.
Стандартный период CCI – 14.
Пример использования индикатора CCIНа рисунке представлены дневной график курса акций Роснефти и 14 дневного индикатора CCI. Стрелочками показаны места пересечения индикатора CCI со средней линией (0).Расхождение в январе-феврале 2008 года хорошо показало перелом нисходящей тенденции.